ММВБ 2 564 0,1%  Nasdaq 7 998 0,0%  Биткойн 5 308 0,2%  USD/RUB 64,0745 0,1% 
РТС 1 261 -0,1%  S&P500 2 905 0,2%  Нефть 72,0 0,5%  EUR/RUB 72,0175 0,3% 
Dow 26 560 0,4%  FTSE100 7 460 -0,2%  Золото 1 274 0,0%  EUR/USD 1,1271 0,4% 

22.10.2018 15:00:36
10/22/2018 03:00:36 PM UTC+0300

Российские банки признали самыми слабыми в БРИКС


Российская банковская система является слабейшей в странах БРИКС из-за плохого качества активов, не позволяющего генерировать прибыль.

К такому выводу приходят аналитики международного рейтингового агентства Moody's в опубликованном в понедельник докладе по банкам РФ, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР.

Среди пяти крупнейших развивающихся стран Россия имеет самую низкую среднюю оценку кредитоспособности банков (ba3) и наивысшую долю плохих активов по системе.

Она составляет 11,8%, или 7,2 триллиона рублей в денежном выражении, что более чем в 10 раз превышает показатели Китая, где просрочка, по данным Moody's, составляет лишь 1,5%.

Оценка агентства более чем вдвое превышает официальный показатель плохих долгов от ЦБ, который на 1 октября составлял 5,2%, или 3,184 триллиона рублей.

В отличие от показателя, который использует центробанк и который учитывает лишь займы, просроченные на 90 дней или больше, Moody's оценивает плохие активы по стандартам МСФО-9, согласно которым так называемые "кредиты 3-ей стадии" включают также обесцененные, реструктурированные и некоторые другие рисковые долги.

Помимо сравнительного слабого качества активов российская банковская система страдает от низкой ликвидности и скудных показателей прибыльности, констатирует Moody's.

Лидером по прибыльности являются банки ЮАР и Бразилии, при этом южноафриканская банковская система также имеет максимальный в БРИКС запас капитала, который Moody's оценивает в 12,8% от взвешенных по риску активов.

Наибольший объем "скрытого" от статистики ЦБ РФ проблемного долга - у крупнейших госбанков, писали в августе аналитики Fitch.

Так, у Сбербанка и ВТБ доля "кредитов 3-ей стадии" (по МСФО-9) в 2 раза больше, чем показатель просрочки, используемый центробанком. У Газпромбанка и Альфа-банка разница трехкратная, а у Московского кредитного банка достигает 5 раз.

У некоторых банков чистый объем кредитов 2-ой и 3-ей стадии (за вычетом сформированных резервов) больше, чем капитал: у Абсолют-банка это 539% капитала, у банка "Зенит" - 189%. У ВТБ - 95%, у БСП - 76%, у Сбербанка - 64%, у Альфа-банка - 61%.

"При стресс-тесте, сравнимом с банковским кризисом 2014 года в России, по нашим оценкам, большинство банков смогут покрыть стрессовые убытки за счет прибыли до отчислений под обесценение менее чем за год, что очень неплохо. В то же время, согласно нашим оценкам, Абсолют Банку, ВТБ и Газпромбанку потребуется свыше двух лет, что делает их более подверженными риску", - констатировали в Fitch.

Материалы по теме


Изображение: Max Novikov for Forbes


Открыть счет на бирже

Добавить или редактировать инструмент

Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Акции
  • Все новости
pagehit