ММВБ 2 381 0,1%  Nasdaq 7 259 1,7%  Биткойн 5 646 -0,5%  USD/RUB 65,9057 0,0% 
РТС 1 131 1,2%  S&P500 2 730 1,1%  Нефть 67,0 0,5%  EUR/RUB 74,7140 0,1% 
Dow 25 289 0,8%  FTSE100 7 038 0,1%  Золото 1 214 0,1%  EUR/USD 1,1335 0,0% 

26.10.2018 19:55:30
10/26/2018 07:55:30 PM UTC+0300

Алгоритмические хедж-фонды пали жертвой "кровавой бойни" на рынках


(Блумберг) -- Хедж-фонды, использующие компьютерные модели для отслеживания масштабных рыночных трендов, пострадали от роста волатильности, став одной из самых больших жертв обвала акций, который ускорился во всем мире.

Фонды, известные как консультанты по торговле на товарных рынках, или CTA, традиционно защищали инвесторов во время рыночных распродаж, таких как глобальный финансовый кризис, особенно когда математические модели показывают четкую или выраженную тенденцию. Однако на этот раз они не смогли сориентироваться в резких разворотах цен на активы. Так, хедж-фонд BlueTrend Леды Брага, подразделение Cantab GAM Holding AG и подразделение AHL Man Group Plc оказались в числе тех, кто понес большие убытки в октябре.

"Это кровавая бойня почти во всех стратегиях, за очень редкими исключениями", - сказал Вакар Зубери, возглавляющий инвестиции в хедж-фонды в Mirabaud Asset Management, которая участвует в управлении активами на 8,8 миллиарда швейцарских франков ($8,8 миллиарда). "CTA попали под двойной удар с ростом ставок и падением акций, - сказал он. - Есть только один выход, и все пытаются выйти сейчас, потому что модели говорят им это сделать это".

Управляемые компьютерами хедж-фонды еще до волатильности этого месяца показывали худшую за год динамику на фоне замедления корпоративных прибылей, политических потрясений в Италии и неопределенности в отношении Brexit. Такие фонды упали более чем на 4 процента в феврале, который стал худшим месяцем с 2001 года, свидетельствует индекс Eurekahedge, отслеживает эту категорию.

За девять месяцев стратегия потеряла 1,6 процента. Eurekahedge не опубликовал данные за октябрь, но ранние результаты отдельных управляющих показывают, что отраслевые доходы не будут хорошими.

Сокращенный перевод статьи:Trend Followers Stung in Hedge Fund ‘Bloodbath’ as Rout Deepens

Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Мария Колесникова mkolesnikova@bloomberg.net

Контактные данные авторов статьи на английском языке: Сюзи Уэйт в Гонконге swaite8@bloomberg.net;Нишант Кумар в Лондоне nkumar173@bloomberg.net

Контактные данные редактора статьи на английском языке: Шри Видья Бхактаватсалам sbhaktavatsa@bloomberg.net, Кит Кэмпбелл

©2018 Bloomberg L.P.

Материалы по теме


Изображение: TASS


Биржевой торговый робот
Вложите от 30 000 рублей в акции и получайте доход от их роста. Робот-консультант для автоматической торговли акциями и облигациями. Подробнее»

Новости

  • Новости о Фондах
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit