ММВБ 2 493 -0,6%  Nasdaq 7 643 -2,5%  Биткойн 4 011 0,2%  USD/RUB 64,6345 0,1% 
РТС 1 213 -2,0%  S&P500 2 801 -1,9%  Нефть 67,1 -1,0%  EUR/RUB 73,0405 0,6% 
Dow 25 502 -1,8%  FTSE100 7 208 -2,0%  Золото 1 313 0,3%  EUR/USD 1,1302 -0,7% 

12.03.2019 12:04:18
03/12/2019 12:04:18 PM UTC+0300

Квантовый фонд идет ва-банк с гособлигациями США


(Блумберг) -- Пора идти ва-банк с казначейскими бумагами США.

Такой точки зрения на 2019 год придерживается главный стратег и портфельный менеджер AlphaSimplex Group Кэтрин Камински. В основе этого взгляда лежат статистические тренды, на которые опираются Камински и ее команда, в сочетании с "бычьим" фоном, включающим переход Федеральной резервной системы к более нейтральной монетарной политике.

"В четвертом квартале мы оценивали облигации очень пессимистично", - сказала Камински в пятницу в ходе дискуссии, организованной Natixis Investment Managers в Нью-Йорке. В этом году фонд с активами на $6,3 миллиарда занял "очень" бычью позицию по казначейским бумагам и делает длинные ставки, главным образом на рынке фьючерсов, сказала она.

Доходность индикативных 10-летних казначейских бумаг составляет примерно 2,67 процента. Ставки упали с отмечавшегося в октябре семилетнего максимума в 3,26 процента на фоне замедления роста мировой экономики, спровоцировавшего "голубиные" сигналы центробанков. Доходность завершила прошлый год на уровне 2,68 процента.

В рамках стратегии управляемых фьючерсов AlphaSimplex занимает длинные позиции по фьючерсам на 2-, 5- и 10-летние, а также сверхдлинные облигации - модели инвесткомпании свидетельствуют о возможности снижения ставок в краткосрочной перспективе, написала Камински по электронной почте в понедельник.

Аффилированный с Natixis Investment Managers хедж-фонд AlphaSimplex был основан профессором Массачусетского технологического института Эндрю Ло и ориентируется на статистические модели и квантовые стратегии.

Сокращенный перевод статьи, опубликованной 11 марта:Quant Manager AlphaSimplex Goes Long Treasuries in View for 2019

Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Полина Воробьева pvorobieva1@bloomberg.net

Контактные данные автора статьи на английском языке: Лиз Капо Маккормик в Нью emccormick7@bloomberg.net

Контактные данные редактора статьи на английском языке: Бенджамин Пурвис bpurvis@bloomberg.net, Марк Танненбаум, Грег Чан

©2019 Bloomberg L.P.



Открыть счет на бирже

Новости

  • Новости о Фондах
  • Все новости
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
pagehit