ММВБ 3 813 0,3%  Nasdaq 14 141 0,8%  Биткойн 32 742 3,6%  USD/RUB 73,1027 -0,1% 
РТС 1 642 -0,3%  S&P500 4 225 1,4%  Нефть 75,1 0,4%  EUR/RUB 87,0680 -0,1% 
Dow 33 877 1,8%  FTSE100 7 062 0,6%  Золото 1 788 0,3%  EUR/USD 1,1912 -0,1% 

26.05.2021 13:47:45
05/26/2021 01:47:45 PM UTC+0300

ЦБ начал скрывать валютный баланс российских банков, обнаружив дыру на $15 млрд


Дыра в валютном балансе российской банковской системы, возникшая по итогам кризисного 2020 года, продолжает увеличиваться.

На 1 мая обязательства банков в иностранной валюте превысили валютные активы (без резервов на потери) на 15,1 млрд долларов, следует из статистики ЦБ РФ (.xls).

Разрыв в масштабах рекордных за 12 лет доступных данных был зафиксирован регулятором впервые в декабре 2020 года - на 8,1 млрд долларов.

В отчете за апрель ЦБ оценил эту разницу уже в 13,2 млрд долларов: при активах на 312,8 млрд долларов банки были должны клиентам, контрагентам и кредиторам 326 млрд.

В следующем, майском отчете строка, отражающая общие валютные активы банков в таблице «Статистические показатели банковского сектора РФ», была скрыта. На месте, где более 12 лет ЦБ публиковал соответствующую цифру, теперь стоит знак «х».

Вместо этого регулятор публикует справочный показатель «активы-брутто», в который не включены вычеты резервов на возможные потери.

Данные по строке «итого активов» не заполняются, поскольку «в российском бухгалтерском учете резервы на возможные потери не детализируются по рублевым и валютным составляющим», поясняет ЦБ в таблице. При этом регулятор не уточняет, почему до этого годами публиковал данные по общим активам, а теперь решил изменить позицию.

Более того, из статистики ЦБ исчезла часть данных по портфелю кредитов в валюте (строка «кредитный портфель и прочие размещенные средства») и оценка вложений в валютные ценные бумаги у российских банков: в майской таблице вместо цифр регулятор опубликовал те же «крестики», одновременно удалив статистику за предыдущие 12 лет.

В апреле ЦБ оценивал валютные кредиты банков и прочие размещенные средства в 161,8 млрд долларов, а вложения в ценные бумаги - в 42,8 млрд.

Валютная дыра в российских банках растет по мере того, как население и корпорации размещают на счетах все больше средств: за апрель депозиты юрлиц пополнились на 1,4 млрд долларов, а физлиц - на 0,8 млрд.

За первые четыре месяца 2021 года валютные клиентские счета у банков пополнились на 6,1 млрд долларов, а общие обязательства увеличились на 11,8 млрд.

Активы же банков в валюте (без резервов на потери) прибавили только 5,1 млрд. В результате на 1 мая банки были должны 331,7 млрд долларов, а имели в виде активов 316,6 млрд.

Это связано с тем, что из-за политики ЦБ по девалютизации для банков действует много ограничений валютного кредитования, но при этом есть достаточно большой спрос населения и бизнеса на валютные сбережения в виде депозитов или счетов, пояснил РБК управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин: «То есть, с одной стороны, есть спрос клиентов на сбережения в валюте, а с другой - банки не могут эти остатки эффективно размещать в виде кредитов».

Фактически речь идет о том, что банки размещают клиентскую валюту в рублевые активы, и можно говорить о том, что банки ставят таким образом на укрепление рубля, отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Называть происходящее «дырой» не совсем корректно: это результат операций с производными финансовыми инструментами у некоторых российских банков, возражает управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев.

«Банки должны соблюдать лимит открытой валютной позиции (ОВП) 10-20% капитала. Обычно она положительная, но несколько банков имеют сильно отрицательную ОВП по балансу, но хеджируют её через производные финансовые инструменты вне баланса», - поясняет он.

На начало года лидерами по отрицательной валютной позиции были ВТБ (-25 млрд долларов), Газпромбанк (-7 млрд долларов) и МКБ (-5 млрд долларов).

Возможно, это банки активно кредитуют госпредприятия-экспортеров в рублях («Роснефть», «Газпром»), а те постепенно замещают иностранный долг рублевым, но сохраняя валютный риск и уменьшая стоимость долга через валютно-процентные свопы, фьючерсы, опционы с банками, предполагает Тунев.

В результате у банков короткая позиция по доллару на балансе и длинная позиция в производных вне баланса.

Материалы по теме


Изображение: RIA Novosti


Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

  • Новости о Валютах
  • Все новости

Валютные курсы

Имя Котировка Стоимость %
USD/EUR 0,8395 0,0005
0,06
USD/JPY 110,393 0,0880
0,08
USD/GBP 0,7186 0,0010
0,14
USD/CHF 0,9192 0,0016
0,17
USD/AUD 1,3309 0,0048
0,36
pagehit