Рубль вошел в топ-5 наиболее уязвимых валют EM

(Блумберг) -- Трейдеры деривативами хеджируют свои ставки на пяти развивающихся рынках, где они видят наибольший риск снижения в следующем месяце.

Вмененная волатильность валют Турции, Бразилии, Мексики, России и Южной Африки показывает максимальный рост в мире в этом квартале, который стал худшим для валют развивающихся стран со времен с шоковой девальвации в Китае в третьем квартале 2015 года.

Ожидания трейдеров опционами относительно колебаний валют ЕМ выросли до пика с марта 2017 года, а индекс волатильности от JPMorgan Chase & Co. показывает худшую динамику за первое полугодие с 2013 года. Большая часть роста приходится на валюты Латинской Америки, ЕМ Европы, Ближнего Востока и Африки.

• Турецкая лира показала худший результат - показатель месячной волатильности подскочил на 159 процентов и находится у самого высокого уровня с января 2009 года
• Показатель волатильности в Бразилии поднялся на 72 процента, приблизившись к годичному максимуму
• Показатель колебаний в мексиканском песо вырос на 68 процентов, самый крутой с ноября 2016 года
• Волатильность рубля в этом квартале увеличилась на 49 процентов выше, и достигла максимального уровня с экстренного повышения ставки в 2014 году
• Южноафриканский ранд зафиксировал 42-процентный рост волатильности, или самый большой квартальный рост с июня 2013 года

Сокращенный перевод статьи:These Five Currencies Are Most Exposed to Emerging-Market Rout

Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Марк Суитман msweetman@bloomberg.net

Контактные данные автора статьи на английском языке: Шринивасан Сивабалан в Лондоне ssivabalan@bloomberg.net

Контактные данные редактора статьи на английском языке: Дана эль-Балтаджи delbaltaji@bloomberg.net, Роберт Брэнд

©2018 Bloomberg L.P.